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2016-FRR日本語、2016-FRR日本語版参考書

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グローバルリスクプロフェッショナル協会（GARP）は、世界中でリスクプロフェッションを促進・発展させることを目的とした非営利団体です。GARPがこの目標を達成する主要な方法の1つは、金融リスクと規制（FRR）シリーズを含む認定プログラムを通じて実現しています。FRRシリーズは、プロフェッショナルが金融リスク管理と規制要件について深い理解を持つように設計されています。

GARP 2016-FRR Examは、金融リスク管理と規制のキャリアを追求する金融専門家にとって、世界的に認められた認定資格の1つです。この試験は、金融市場が常に変化し続ける中で、金融リスクを理解し管理するために必要な深い知識とスキルを提供するよう設計されています。この試験に合格した候補者は、金融リスク管理と規制の専門知識を証明したとみなされ、金融業界の雇用主から高い需要があります。

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GARP 2016-FRR 試験を受けて合格することで、金融サービス業界内の様々な役割において、同僚との差別化を図り、魅力的な候補者になることができる Financial Risk and Regulation (FRR) 資格を取得できます。この試験は、市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスク、流動性リスクなど、幅広いトピックをカバーし、金融サービス業界内の安定を維持するためのグローバルな規制プロセスについての深い理解を提供します。また、組織を管理する上で重要なオペレーショナルリスクおよび評判リスクに対する理解を得ることができます。

GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 認定 2016-FRR 試験問題 (Q272-Q277):

質問 # 272
A bank owns a portfolio of bonds whose composition is shown below.

What is the modified duration of the portfolio?

A. 8.5
B. 0.5
C. 2.30
D. 1.30

正解：B

解説：
* Calculate the weighted average of modified durations:
* The modified duration of the portfolio is a weighted average of the durations of the individual bonds, where the weights are the proportions of the total portfolio value.
* Calculate the total value of the portfolio: $200 MM (3-year floater) + $120 MM (5-year floater) +
$50 MM (10-year fixed) = $370 MM.
* Calculate the weights for each bond:
* 3-year floater: $200 MM / $370 MM = 0.5405
* 5-year floater: $120 MM / $370 MM = 0.3243
* 10-year fixed: $50 MM / $370 MM = 0.1351
* Multiply each bond's weight by its modified duration and sum the results:
* (0.5405 * 0.25) + (0.3243 * 0.25) + (0.1351 * 8) = 0.1351 + 0.0811 + 1.081 = 1.297
* Therefore, the weighted average modified duration is approximately 1.30.
ReferencesCalculation based on standard formula and weights derived from the table.

質問 # 273
A proprietary trading desk for a large bank hedges an Arab light OTC forward position with Brent crude oil forwards. The trading desk benefits from using the most liquid OTC market to hedge, the market for the Brent crude, but hedging its using the Brent contract, exposes itself to the following type of risk:

A. Basis risk
B. Term risk
C. Seasonality risk
D. Correlation risk

正解：A

解説：
When a proprietary trading desk hedges an Arab light OTC forward position with Brent crude oil forwards, they face basis risk. This is because the underlying commodities (Arab light and Brent crude oil) are different and may not move perfectly in sync, leading to a potential mismatch in the hedge.
References
Verified based on the discussion of basis risk in commodity trading provided in the book "How Finance Works".

質問 # 274
Which one of the four following non-statistical risk measures are typically not used to quantify market risk?

A. Convexity
B. Net closed positions
C. Option sensitivities
D. Basis point values

正解：B

解説：
Non-statistical risk measures typically used to quantify market risk include:
* Option Sensitivities:
* Measures such as delta, gamma, vega, and theta which indicate how option prices are affected by various factors.
* Convexity:
* This measures the sensitivity of the duration of a bond to changes in interest rates, an important factor in bond risk management.
* Basis Point Values (BPV):
* This measures the change in the value of a financial instrument or portfolio for a one basis point change in yield, used to assess interest rate risk.
* Net Closed Positions:
* This is not typically used to quantify market risk. It simply represents the net value of positions that have been offset or closed out and does not provide a measure of risk exposure.
Thus, net closed positions are not typically used to quantify market risk.
ReferencesSource: How Finance Works

質問 # 275
Which of the following statements are reasons for mathematical valuation and risk assessment models to be misleading or inaccurate?
I. There could be missing factors in models.
II. The data used as input for the model could be bad or wrong.
III. Model results could be misinterpreted.
IV. There could be errors in the derivation of the model.

A. I, II, and III
B. III and IV
C. I, III, and IV
D. I, II, III IV

正解：D

解説：
Mathematical valuation and risk assessment models can be misleading or inaccurate for several reasons:
* Missing factors in models: Important variables or conditions might be overlooked.
* Bad or wrong data: Incorrect or poor-quality data input can lead to faulty outcomes.
* Misinterpretation of results: Users might not correctly understand or use the results.
* Errors in the derivation of the model: Mistakes in the mathematical formulation or assumptions can lead to errors.
All these factors contribute to the potential inaccuracy or misleading nature of such models.

質問 # 276
Which one of the following four statements on factors affecting the value of options is correct?

A. As the value of underlying security increases, the value of the put option increases.
B. As time passes, options will increase in value.
C. As interest rates rise and option's rho is positive, option prices will decrease.
D. As volatility rises, options increase in value.

正解：D

解説：
Option prices are affected by several factors, including the volatility of the underlying asset. Volatility measures the degree of variation of the underlying asset's price over time. Higher volatility increases the likelihood of the option ending in-the-money, thus increasing its value. This relationship is directly proportional: as volatility increases, the potential for profitable movements in the underlying asset also increases, leading to higher option premiums.

質問 # 277
......

2016-FRR日本語版参考書: https://www.topexam.jp/2016-FRR_shiken.html

P.S. TopexamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい2016-FRRダンプ：https://drive.google.com/open?id=1yB3yGBfdwAuFdkXHjuFlHzfn-USGdpEc

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